+
لماذا دخول التجارة عشوائي غير جيدة مثل أي تقنية المحللون الفنيون ينفق الكثير من مؤلمة ساعة على أفضل التقنيات الدخول وأفضل نظم الاتجاه التالي. ولكن، بصراحة، هو يستحق كل هذا العناء كل هذا الجهد؟ بلدي التجارب تثبت ذلك؛ مقالات عشوائية جيدة مثل أي. إد Seykota في "منشار ثنائي أغنية 'يحتوي على قواعده التداول في كلماتها: ركوب الفائزين بك خفض الخسائر الخاصة بك إدارة المخاطر الخاصة بك استخدام توقف التمسك النظام ملف الأخبار ما إذا كان النظام التالية الاتجاه يلي كل ستة من هذه القواعد ولكن يستخدم إدخالات عشوائية للدخول في التجارة؟ يمكن لمثل هذا الأسلوب ربما تكون مربحة؟ إذا إدخالات عشوائية يمكن أن تنتج ربحا ثم فإنه ينبغي أن تعطي الاتجاه الممارسين التالية قدرا كبيرا من الثقة في المبادئ الأساسية للتداول جيد المبينة أعلاه. ومن المؤكد أن قدرا كبيرا أكثر صعوبة إلى الإفراط في احتواء مثل هذا النظام للبيانات. النظام . أنا وضعت نظاما التالية الاتجاه بسيط لاختبار إدخالات عشوائية على النحو التالي. دخول . إذا لم يكن هناك موقف في صك معين، تأخذ واحدة: إما طويلة أو قصيرة على أساس عشوائي. ويتم إنتاج أرقام عشوائية 1-20: إذا تم إنتاجها 1 قبل مولد رقم عشوائي، ثم يتم اتخاذ موقف طويلة، إذا 2، ثم وضع القصير. للحصول على أي رقم آخر يتم اتخاذ أي إجراء. وبينما لا يوجد موقف في صك، وتتكرر هذه العملية يوميا حتى يتم اتخاذ موقف. وبالتالي هناك الفترات التي لا يوجد موقف في صك معين. كما يمكن تقدير، من خلال توسيع نطاق رقم عشوائي (إلى ما بين 1 و 50 بالقدوة) يمكنك فرض فترات أطول من الامتناع عن ممارسة الجنس وأقل الصفقات بشكل عام في المحفظة. خروج . A زائدة 5 ATR وقف بناء على متوسط ATR بسيط لمدة 20 يوما. عند إيقاف موقف من ذلك في نهاية المطاف إعادة إدخال إما طويلة أو قصيرة وفقا للقواعد دخول أعلاه. ATR هو متوسط المدى الحقيقي - وهو مقياس للتقلب الأخير من هذا الصك. إدارة المخاطر . هذا يشتمل على الحد من حجم الموقف المبدئي الدخول. على الدخول 0.375٪ من حيث قيمة المحفظة سيتم خاطر (تقلب تعديلها، الثابتة التحجيم موقف كسور على أساس المسافة إلى المحطة). وسيتم إجراء أي محاولة أخرى للحد من المخاطر. محفظة. تكونت مجموعة من تشكيلة متوازنة من أكثر من 25 الآجلة، 3 السندات والعملات 3، 3 الطاقة، 4 الحبوب، 3 أسعار الفائدة، 3 المعادن، 2 المواد الخفيفة و 3 مؤشرات الأسهم. يدير الاختبار. ركضت 1000 الاختبارات. أنا يمكن أن يكون تشغيل 5000 أو 500،000 ولكن أظن أن الإحصاءات العامة تختلف قليلا. لا الفوائد المكتسبة على الأرصدة النقدية غير المستخدمة انزلاق: 7٪ لجنة في العقد: US $ 7 بدء التسجيل: 1 يناير 1990 تاريخ الإنتهاء: 1 فبراير 2013 رأس المال اعتبارا من: US $ 40000000 نتائج الإختبار وجاءت الإحصائيات متوسط على 1000 اختبارات تشغيل على النحو التالي: النسبة المئوية للاختبارات مربحة: 100٪ معدل النمو السنوي المركب (معدل نمو سنوي مركب - أي هذا هو العودة): 2.42٪ MAR (متوسط معدل النمو السنوي المركب مقسوما على سحب متوسط - نسبة الألم إلى الربح): 0.19 ماكس الذروة إلى وادي رسم أسفل (أكبر خسارة في قيمة المحفظة في أي فترة): 14.11٪ عدد الصفقات: 1،995 R تربيع (نعومة العوائد): 83 الانحراف المعياري (سنوي شهريا): 5 الفوز مدة التجارة (أيام): 145 فقدان مدة التجارة (أيام): 52 استنتاج والاستنتاج هو أن ما يقرب من أي شكل من أشكال الاتجاه التالي عملت بشكل جيد للغاية على مدى العقود القليلة الماضية. ويبدو لي أن أثبتت أن تقدم اتجاهات موجودة بالفعل، أي ما يقرب طريقة دخول ستعمل طالما جنبا إلى جنب مع مخرج الذي يتيح خسائر أرباح تشغيل ومختصرة. وأظهرت فحوص أخرى كيف يمكن تحسين النتائج وفقا لتدابير من قبيل إضافة مرشح على المدى الطويل، بحيث تؤخذ فقط الصفقات إذا كان في اتجاه هذا الاتجاه على المدى الطويل. عندما يتم تطبيق مثل هذا المرشح، فإن النتائج الإجمالية تشبه كثيرا العوائد التاريخية ونسب المخاطر مكافأة من الاتجاه التالي المجتمع CTA ككل، مؤكدا أن طرق دخول الدقيق ليست مهمة. صناعة ككل ليست أفضل في اختيار نقاط الدخول من نظام بلدي عشوائي. أصبحت لعبة بلا شك أكثر صعوبة على مدى سنوات لعدد من الأسباب، بما في ذلك عدد متزايد من اللاعبين في الأسواق. سنوات 2001 و 2012 أثبتت الاتجاه صعبة للغاية وقليل من النظم (دخول عشوائي أو غير ذلك) التالية كانت قادرة على تحقيق الربح في هذه الأسواق متقلبة وبدون اتجاه. ماذا يحمل المستقبل؟ من يدري، ولكنه كذلك لتكون مستعدة. إذا اتجاهات قوية وطويلة الأمد الظهور، هذه الأنظمة سوف مرة أخرى الربح. إذا لم يكن كذلك، أنها لن تفعل ذلك. انها بسيطة على هذا النحو حقا. واضاف ان هدف لي في اختبار إدخالات عشوائية إلى جانب خروج التالي اتجاه واحد المتعمد للغاية. لاختبار ما إذا كان الاتجاه يعمل على بيانات السوق هذه يتابع كما قلت في أمري. كان الكائن بلدي لا لاختبار فعالية من إدخالات عشوائية إلى جانب مخارج العشوائية، التي أدركت حتى حدسي سيكون لعبة محصلتها صفر. ولم يكن ذلك لاختبار ما إذا إدخالات عشوائية (مع أو بدون زائدة توقف) ستكون مربحة أو غير ذلك في سوق جانبية - مرة أخرى، حتى حدسي أدركت أنها لن تكون. كانت تجربة لاختبار الاتجاه التالي على قاعدة واسعة من الأسواق، حيث بداهة أن يكون هناك تتجه بقوة فترات وفترات جانبية على / قبالة الحركة، القاتلة إلى الاتجاه طويل الأجل التالية.